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メニューを閉じるリスクモデル
リスク資産の期待収益率のリスク（収益のぶれ）をリスク要因（マクロ・ミクロ・テクニカル等のリスクファクター）に分解して、リスク負担とプレミアムの関係を説明するモデルのこと。リスクモデルの目的は、ポートフォリオのリスクをコントロールすることであり、ベンチマークからのリターン差の標準偏差で表されるトラッキングエラー等をコントロールする。